学术报告一

报告人：修乃华 教授 （北京交通大学）

报告题目：稀疏优化:若干新结果

报告时间：10月12号上午9:00-

报告地点：25教18楼学术报告厅1802

参加人员：教师、研究生、本科生

报告摘要：稀疏优化是最优化学科中一个新的研究方向。它源于（受刺激）著名华裔数学家、2006年菲尔兹奖得主陶哲轩和Candes、美国科学院院士Donoho独立提出的压缩感知理论,在机器学习与人工智能、信号与图像处理、模式识别、生物信息学、统计推断、金融风险管理等领域中扮演着核心数学模型的角色。然而，稀疏优化属于特殊的组合优化问题，当然是一个NP难问题,传统的优化理论和算法面临极大挑战。因此，开展稀疏优化问题的理论和算法研究十分必要。本报告将介绍我校优化团队在这个方面的一些最新研究成果，以及未来研究设想。

报告人简介：修乃华，北京交通大学数学系教授、博士生导师。曾任北京交通大学理学院副院长。现任中国运筹学会副理事长、信息运筹学交叉学科北京市重点学科责任教授、“111”创新引智基地负责人、国家自然科学基金会评专家。研究方向：最优化理论方法及应用。主持国家自然科学基金重点项目、重大项目、973计划课题等国家级科研项目10余项。获教育部自然科学奖二等奖、詹天佑铁道科学技术奖专项基金奖、北京市教育教学成果一等奖、教育部新世纪优秀人才、全国优秀科技工作者、享受国务院政府特殊津贴专家。

学术报告二

报告人：黄正海 教授 （天津大学）

报告题目：Tensor Complementarity Problems--Basic Theory

报告时间：10月12号上午9:30-

报告地点：25教18楼学术报告厅1802

参加人员：教师、研究生、本科生

报告摘要：Tensors (hypermatrices) are multidimensional analogs of matrices. The tensor complementarity problem (TCP) is a class of nonlinear complementarity problems with the involved function being defined by a tensor, which is also a direct and natural extension of the linear complementarity problem. In the last several years, the TCP has attracted a lot of attention; and has been studied extensively, from theory to solution methods and applications. In this talk, we review the theoretical developments for the TCP and related models, including the nonemptiness and compactness of the solution set, global uniqueness and solvability of solutions, error bound theory, stability and continuity analysis, and so on.

报告人简介：黄正海，天津大学数学学院教授，博导，国家自然科学基金会评专家，研究方向为最优化理论、方法及其应用，近年来主要从事张量优化、稀疏优化等方面理论与算法研究，以及人脸识别等实际应用研究。已连续主持多项国家自然科学基金，发表专业期刊论文近百篇，曾获教育部高校自然科学奖二等奖。目前为《Pacific Journal of Optimization》、《Applied Mathematics and Computation》、《Statistics, Optimization & Information Computing》、《运筹学学报》等期刊编委；中国运筹学会常务理事；中国数学会、中国工业与应用数学会及中国计算数学会理事。

学术报告三

报告人：刘新为 教授 （河北工业大学）

报告题目：求解非线性规划的一类新的内点方法

报告时间：10月12号上午10:00-

报告地点：25教18楼学术报告厅1802

参加人员：教师、研究生、本科生

报告摘要：借助于对数障碍问题的增广拉格朗日函数，我们给出了一个带有两个参数的原始对偶系统，它对应于原问题的KKT点和不可行稳定点。在此基础上，我们提出了能够快速探测非线性规划不可行性的原始对偶方法和不要求迭代点是内点的原始对偶内点松弛方法。我们给出了算法的收敛性结果和关于一些经典测试问题的数值结果。

报告人简介：刘新为，教授、博导。1998年博士毕业于中国科学院计算数学与科学工程计算研究所，师从袁亚湘院士。现任河北工业大学校学术委员会委员、理学院学术委员会主任，河北省运筹学会副理事长兼秘书长，河北省数学会计算数学分会理事长。河北省政府特殊津贴专家。1999年至2004年先后在新加坡国立大学和日本京都大学访问。自2013年至今担任《Mathematical Methods of Operations Research》和《数值计算与计算机应用》编委。主要研究非凸非线性优化算法及其收敛性理论，在Mathematical Programming，SIAM Journal on Optimization ，SIAM Journal on Scientific Computing, INFORMS Journal on Computing等重要刊物发表多篇学术论文

学术报告四

报告人：刘歆 研究员 （中国科学院数学与系统科学研究院）

报告题目：A Continuous Optimization Model for Clustering

报告时间：10月12号上午10:30-

报告地点：25教18楼学术报告厅1802

报告摘要：We study the problem of clustering a set of objects into groups according to a certain measure of similarity among the objects. This is one of the basic problems in data processing with various applications ranging from computer science to social analysis. We propose a new continuous model for this problem, the idea being to seek a balance between maximizing the number of clusters and minimizing the similarity among the objects from distinct clusters. Adopting the methodology of spectral clustering, our model quantifies the number of clusters via the rank of a graph Laplacian, and then relaxes rank minimization to trace minimization with orthogonal constraints. We analyze the properties of our model, propose a block coordinate descent algorithm for it, and establish the global convergence of the algorithm. We then demonstrate our model and algorithm by several numerical examples.

报告人简介：刘歆，中科院数学与系统科学研究院研究员，国家优青获得者。2004年本科毕业于北京大学数学科学学院；2009年博士毕业于中科院研究生院，师从袁亚湘院士。毕业后留所工作至今。期间分别在德国ZIB研究所、美国RICE大学、美国纽约大学Courant研究所进行过长期访问。主要研究方向包括正交约束矩阵优化问题；非线性最小二乘问的算法与理论；分布式优化算法设计。现主持一项国家自然科学基金面上项目，2016年8月获得国家自然科学基金优秀青年科学基金。2014年12月入选中科院数学与系统科学研究院“陈景润未来之星”计划；2016年10月获中国运筹学会青年科技奖；2017年1月入选中科院青年创新促进会；2017年2月入选中科院北京分院“启明星”优秀人才计划。担任《Mathematical Programming Computation》、《计算数学》编委；2016年10月起担任中国运筹学会理事；2017年7月起担任编委；2017年9月起担任北京市计算数学会理事。

学术报告五

报告人：宋文 教授 （哈尔滨师范大学）

报告题目：Optimality conditions and stability for optimization problem with abstract set constraint

报告时间：10月12号下午2:30-

报告地点：25教18楼学术报告厅1802

参加人员：教师、研究生、本科生

报告摘要：In this talk, we shall consider the first / second order optimality conditions for constraint optimization problems. By using variational analysis method, we discuss the stability of the KKT solution mapping SKKT, the stationary point mapping XKKT and multiplier set mapping, specially, the isolated calm property and semiisolated calm property of SKKT and critical multipliers, Aubin property and isolated calm property of XKKT.

报告人简介：宋文，哈尔滨师范大学数学科学学院院长，龙江学者特聘教授，博导。1997年6月毕业于波兰科学院数学研究所，获博士学位。1997年9月-1999年1月在波兰科学院系统研究所作博士后研究。现为中国运筹学会常务理事,数学规划分会常务理事。主要研究方向是变分分析与最优化。在Siam J. Optim, Math. Program., J. Math. Anal Appl., J. Optim.Theory Appl.等国际重要学术刊物上发表论文50余篇。主持完成国家自然科学基金项目3项, 黑龙江省杰出青年基金，教育部优秀青年教师资助计划等项目，正主持国家自然科学基金面上项目1项。

学术报告六

报告人：孙海琳 副教授 （南京师范大学）

报告题目：Optimal Decision under Uncertainty Environment: Stochastic Optimization and Distributionally Robust Optimization

报告时间：10月12号下午3:20-

报告地点：25教18楼学术报告厅1802

参加人员：教师、研究生、本科生

报告摘要：Stochastic optimization and distributionally robust optimization are two important mathematical tools for handling optimal decision problem under uncertainty environment. In this talk, we will introduce some of our previous research in this area.

报告人简介：孙海琳博士: 南京师范大学副教授，硕士生导师，2013年毕业于哈尔滨工业大学。他的研究领域包括随机优化，随机变分不等式，分布鲁棒优化及其在投资组合、风险管理和经济学模型上的应用。他在国际权威期刊发表11篇论文，其中6篇发表在优化领域的顶级期刊《Mathematical Programming》《SIAM Journal on Optimization》和《Mathematics of Operations Research》上。他还是多个国际权威学术期刊的审稿人。主持完成国家自然科学基金项目1项, 江苏省自然科学青年基金项目1项等，正主持国家自然科学基金面上项目1项。

学术报告七

报告人：郭磊 副教授 （上海交通大学）

报告题目：Non-Lipschitz Mathematical Programs with Complementarity Constraints: Optimality and Approximation

报告时间：10月12号下午4:00-

报告地点：25教18楼学术报告厅1802

参加人员：教师、研究生、本科生

报告摘要：We consider a class of mathematical programs with complementarity constraints (MPCC) where the objective function involves a non-Lipschitz sparsity-inducing term. Due to the existence of the non-Lipschitz term, existing constraint qualifications for locally Lipschitz MPCCs are no longer sufficient for necessary optimality conditions to hold at a local minimizer. In this paper, we present necessary optimality conditions for the non-Lipschitz MPCC and then propose some MPCC-tailed qualifications, which are related the non-Lipschitz term, to ensure that local minimizers satisfy these necessary optimality conditions. Moreover, we present an approximation method for solving the non-Lipschitz MPCC and establish its convergence. Finally, we use numerical examples to illustrate the effectiveness of our approximation method by solving the non-Lipschitz MPCC models of the problem of choosing sparse solution from complementarity problems and the second-best road pricing problem in transportation science.

报告人简介：郭磊:上海交通大学中美物流研究院副教授、硕士生导师。上海交通大学管理科学与工程博士后研究员，大连理工大学数学科学学院运筹学与控制论博士。主要研究领域为均衡问题及其在运筹学中的应用：Stackelberg （动态）主从博弈问题；稀疏最优决策问题和单/多领导者多跟随者问题与供应链竞争问题。近五年在国际学术刊物Math. Program.、SIAM J. Optim.等上发表SCI论文15余篇。主持国家自然科学基金项目(面上与青年)2项，省部级项目3项，校级项目1项，参加自科基金重点项目1项。

学术报告八

报告人：凌晨 教授 （杭州电子科技大学）

报告题目：Further study on tensor absolute value equations

报告时间：10月12号下午4:40-

报告地点：25教18楼学术报告厅1802

报告摘要：In this talk, we consider the tensor absolute value equations (TAVEs), which is a newly introduced problem in the context of multilinear systems. Al- though the system of TAVEs is an interesting generalization of matrix absolute value equations (AVEs), the well-developed theory and algorithms for AVEs are not directly applicable to TAVEs due to the nonlinearity (or multilinearity) of the problem under consideration. Therefore, we first study the solutions existence of some classes of TAVEs with the help of degree theory, in addition to showing, by fixed point theory, that the system of TAVEs has at least one solution under some checkable conditions. Then, we give a bound of solutions of TAVEs for some special cases. To find a solution to TAVEs, we employ the generalized Newton method and report some preliminary results.

报告人简介：凌晨：男，博士，教授，博导，院长。中国运筹学会常务理事，中国系统工程学会理事，全国经济数学与管理数学研究会常务理事，中国数学规划学会理事，全国决策科学研究会理事，The Pacific Optimization Research Activity Group 成员，浙江省高等数学教学指导委员会委员。主要从事非线性规划、变分不等式与互补问题、多变量多项式优化、随机规划、多目标优化理论与应用等研究工作。曾主持和承担多项国家和省部级科研项目，目前主持国家自然科学基金和浙江省自然科学基金项目各一项，作为主要成员参与国家自然科学基金项目一项。多次访问澳大利亚、日本、台湾、香港等国家与地区，开展合作研究。在Math.Program.、SIAM J. Optimiz.、Comput.Optim. Appl.等国内外重要学术期刊上发表学术论文50余篇。

学术报告九

报告人：万仲平 教授 （武汉大学）

报告题目：On Bilevel Programs with a Convex Lower-Level Problem Violating Slater’s Constraint Qualification

报告时间：10月12号下午5:30-

报告地点：25教18楼学术报告厅1802

报告摘要：This paper focuses on bilevel programs with a convex lower-level problem violating Slater’s constraint qualification. We relax the constrained domain of the lower-level problem. Then, an approximate solution of the original bilevel program can be obtained by solving this perturbed bilevel program. As the lower-level problem of the perturbed bilevel program satisfies Slater’s constraint qualification, it can be reformulated as a mathematical program with complementarity constraints which can be solved by standard algorithms. The lower convergence properties of the constraint set mapping and the solution set mapping of the lower-level problem of the perturbed bilevel program are expanded. We show that the solutions of a sequence of the perturbed bilevel programs are convergent to that of the original bilevel program under some appropriate conditions. And this convergence result is applied to simple trilevel programs.

报告人简介：万仲平：教授，博导。中国运筹学会常务理事，中国运筹学会数学规划分会常务理事。 主要从事双层规划、非线性规划、随机规划及其在电力系统中的应用等研究工作。曾主持和承担多项国家和省部级科研项目10余项，目前主持国家自然科学基金面上项目1项。多次访问香港等地区，开展合作研究。在J. Sci. Comput.、AMM、J. Optim. Theory Appl.、Expert. Sys. Appl.、系统工程理论与实践等国内外重要学术期刊上发表学术论文100余篇。